如何解决从fabletools包中的精度函数获取空结果
我有一个像这样的时间序列 t值 1 12 2 12 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 我期望acf1等于0.443,但改正精度函数会产生null。代码如下:
df = data.frame("t" = 1:7,"value" = c(12,12,0))
tsb = df %>%
as_tsibble(index = t)
md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4),stepwise = F))
fc = md %>% forecast(h = 4)
accuracy(fc,tsb)
为什么会这样?
解决方法
ACF1
中的accuracy()
列是残差的第一个自相关。您期望的ACF1为0.443,这是您数据的第一个自相关,可以通过以下方式获得:
library(feasts)
#> Loading required package: fabletools
df = data.frame("t" = 1:7,"value" = c(12,12,0))
tsb = df %>%
as_tsibble(index = t)
tsb %>% ACF(lag_max = 1)
#> Response variable not specified,automatically selected `var = value`
#> # A tsibble: 1 x 2 [1]
#> lag acf
#> <lag> <dbl>
#> 1 1 0.443
由reprex package(v0.3.0)于2020-08-13创建
使用中的第二个问题是,accuracy()
的预测需要将来的数据来计算预测误差。 fc
中的预测与tsb
提供的时间不匹配,因此无法计算出预测误差。
library(tsibble)
library(dplyr)
library(fable)
md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4),stepwise = F))
fc = md %>% forecast(h = 4)
# Make up some future data for evaluating forecast accuracy
tsb_future <- new_data(tsb,4) %>% mutate(value = rnorm(4))
# Compute the accuracy of the forecasts against the tsb_future scenario
accuracy(fc,tsb_future)
#> # A tibble: 1 x 9
#> .model .type ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1
#> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 arima Test -0.779 1.09 0.975 100 100 NaN -0.0478
由reprex package(v0.3.0)于2020-08-13创建
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