如何解决使用前向数据重新采样时间序列熊猫
我的30分钟df如下：
open high low close volume
t
2020-08-24 09:30:00 514.7900 515.1400 502.240 507.3700 12123388
2020-08-24 10:00:00 507.3200 513.9800 500.000 502.8899 6652496
2020-08-24 10:30:00 502.8190 503.7700 495.745 496.4879 5925417
2020-08-24 11:00:00 496.7865 504.4000 495.750 501.3500 4460389
2020-08-24 11:30:00 501.3400 508.6300 501.250 508.0800 3743261
2020-08-24 12:00:00 508.1100 514.7809 506.550 507.7000 3415871
2020-08-24 12:30:00 507.7000 507.9000 504.240 504.8050 2864729
2020-08-24 13:00:00 504.7250 508.0000 504.000 505.1700 2374089
2020-08-24 13:30:00 505.1707 506.7220 503.120 506.0150 2207964
2020-08-24 14:00:00 506.0700 507.0800 503.670 504.1742 2227575
2020-08-24 14:30:00 504.1800 514.6800 501.100 501.7300 2676025
2020-08-24 15:00:00 501.7100 503.4200 498.620 503.2265 3971955
2020-08-24 15:30:00 503.2330 504.5150 501.546 503.7900 4239235
我正在使用每小时数据的重采样方法。而agg用于查找开盘价和收盘价，高值和低值以及交易量。
df = df.resample('H',loffset='30Min').agg({'open': 'first','high': 'max','low': 'min','close': 'last','volume': 'sum'})
给我：
open high low close volume
t
2020-08-24 09:30:00 512.7500 515.9800 502.240 507.3700 12628715
2020-08-24 10:30:00 507.3200 513.9800 495.745 496.4879 12577913
2020-08-24 11:30:00 496.7865 508.6300 495.750 508.0800 8203650
2020-08-24 12:30:00 508.1100 514.7809 504.240 504.8050 6280600
2020-08-24 13:30:00 504.7250 508.0000 503.120 506.0150 4582053
2020-08-24 14:30:00 506.0700 514.6800 501.100 501.7300 4903600
2020-08-24 15:30:00 501.7100 504.5150 498.620 503.7900 8211190
df.resample正在获取10:00和10:30数据，并将该行创建为10:30数据。
对于前新生成的行：2020-08-24 10:30:00 507.3200 513.9800 495.745 496.4879 12577913
507.32开盘价为2020-08-24 10:00:00的价格。应该与下图匹配
所需的df应该如下所示：除15:30:00数据外，全部2次合并。
open high low close volume
t
2020-08-24 09:30:00 514.7900 515.1400 500.000 502.8899 18775884
2020-08-24 10:30:00 502.8190 504.4000 495.745 501.3500 10385806
2020-08-24 11:30:00 501.3400 514.7809 501.250 507.7000 7159132
2020-08-24 12:30:00 507.7000 508.0000 504.000 505.1700 5238818
2020-08-24 13:30:00 505.1707 507.0800 503.120 504.1742 4435539
2020-08-24 14:30:00 504.1800 514.6800 498.620 503.2265 6647980
2020-08-24 15:30:00 503.2330 504.5150 501.546 503.7900 4239235
任何伪代码都会有所帮助，谢谢
解决方法
您应该在方法offset中使用参数pd.resample而不是loffset：
df2 = df.resample('1H',offset='30Min').agg({'open': 'first','high': 'max','low': 'min','close': 'last','volume': 'sum'})
BTW loffset。可能需要更新熊猫。
结果df2：
open high low close volume
t
2020-08-24 09:30:00 514.7900 515.1400 500.000 502.8899 18775884
2020-08-24 10:30:00 502.8190 504.4000 495.745 501.3500 10385806
2020-08-24 11:30:00 501.3400 514.7809 501.250 507.7000 7159132
2020-08-24 12:30:00 507.7000 508.0000 504.000 505.1700 5238818
2020-08-24 13:30:00 505.1707 507.0800 503.120 504.1742 4435539
2020-08-24 14:30:00 504.1800 514.6800 498.620 503.2265 6647980
2020-08-24 15:30:00 503.2330 504.5150 501.546 503.7900 4239235
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