如何解决Grach模式创新
我正在为对加纳证券交易所特定股票交易感兴趣的投资者开发一种预测模型。我陷入了GARCH(1,1)和TGARCH(1,1)之间的困境。首先我安装了GARCH(1,1)模型,但我的同事认为具有GL创新的TGARCH将是理想的选择。 为什么我应该采用GL +创新而不是常用的常规创新?是因为股票价格数据的瘦态性质?我需要有人为什么选择GL +创新而非常规或高斯创新的帮助。版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。