如何解决Ugarchforecast vs ugarchroll:预测波动率和回测的首选方法是什么?
我已经建立了一个GARCH模型,并且适合的部分都还不错。 但是,在我要进行一些预测之后,我注意到有两个命令可以做到这一点:ugarchforecast和ugarchroll。据我从文档中了解到,ugarchroll提供了滚动预测,而ugarchforecast没有提供。另外,我读到ugarchroll也可以用于回测,但是我很难找到如何用它编写回测代码。
所以我有两个问题:
其中哪个最适合预测?包括置信区间。
如何使用ugarchroll进行回测?
ug_spec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = FALSE),variance.model = list(model = "sGARCH",garchOrder = c(2,1),variance.targeting = FALSE),#
distribution.model = "ged",fixed.pars = list(omega=0))
ugfit <- ugarchfit(spec = ug_spec,data = EURUSD)
我希望它提前21天,但是我没有指定n.roll命令,因为我无法正确获得它的作用:
ugfore <- ugarchforecast(fitORspec = ugfit,n.ahead = 21)
或
ugfit_roll <- ugarchroll(ug_spec,EURUSD,n.ahead = 21,n.start = 2500,refit.every = 200,refit.window = "recursive")
但是在最后一种情况下,我得到一个错误(我认为总是与n.roll有关):
.rollfdensity中的错误(spec =规范,data =数据,n.ahead = n.ahead,预报长度=预报长度,
ugarchroll:-> n.ahead>不支持1 ...重试。
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