如何解决如何重塑我的数据框以在R中使用TTR？
基本上TTR允许获取股票行情的技术指标，数据应为垂直格式，如：
Date Open High Low Close
2014-05-16 16.83 16.84 16.63 16.71
2014-05-19 16.73 16.93 16.66 16.80
2014-05-20 16.80 16.81 16.58 16.70
但是我的数据框就像：
Sdate Edate Tickers Open_1 Open_2 Open_3 High_1 High_2 High_3 Low_1 Low_2 Low_3 Close_1 Close_2 Close_3
2014-05-16 2014-07-21 TK 31.6 31.8 32.2 32.4 32.4 33.0 31.1 31.5 32.1 32.1 32.1 32.7
2014-05-17 2014-07-22 TGP 25.1 24.8 25.0 25.1 25.3 25.8 24.1 24.4 24.9 24.8 25.0 25.6
2014-05-18 2014-07-23 DNR 3.4 3.5 3.8 3.6 3.8 4.1 3.3 3.5 3.8 3.5 3.7 3.9
如您所见，我有多个代码和时间范围。我查看了软件包TTR，但没有说明如何从中获得水平制作的技术指标和多个代码。我的原始数据有50天和数千笔行情。为此，我只是知道，我需要为每个行情自动收录器列出清单，但是我对如何执行此操作感到困惑。我该如何实现？
解决方法
您可以使用pivot_longer获取垂直形状的数据：
out <- tidyr::pivot_longer(df,cols = -c(Sdate,Edate,Tickers),names_to = c('.value','num'),names_sep = '_')
out
# A tibble: 9 x 8
# Sdate Edate Tickers num Open High Low Close
# <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#1 2014-05-16 2014-07-21 TK 1 31.6 32.4 31.1 32.1
#2 2014-05-16 2014-07-21 TK 2 31.8 32.4 31.5 32.1
#3 2014-05-16 2014-07-21 TK 3 32.2 33 32.1 32.7
#4 2014-05-17 2014-07-22 TGP 1 25.1 25.1 24.1 24.8
#5 2014-05-17 2014-07-22 TGP 2 24.8 25.3 24.4 25
#6 2014-05-17 2014-07-22 TGP 3 25 25.8 24.9 25.6
#7 2014-05-18 2014-07-23 DNR 1 3.4 3.6 3.3 3.5
#8 2014-05-18 2014-07-23 DNR 2 3.5 3.8 3.5 3.7
#9 2014-05-18 2014-07-23 DNR 3 3.8 4.1 3.8 3.9
如果您想根据Ticker将以上数据分成数据帧列表，则可以使用split。
split(out,out$Tickers)
数据
df <- structure(list(Sdate = c("2014-05-16","2014-05-17","2014-05-18"
),Edate = c("2014-07-21","2014-07-22","2014-07-23"),Tickers = c("TK","TGP","DNR"),Open_1 = c(31.6,25.1,3.4),Open_2 = c(31.8,24.8,3.5),Open_3 = c(32.2,25,3.8),High_1 = c(32.4,3.6),High_2 = c(32.4,25.3,High_3 = c(33,25.8,4.1),Low_1 = c(31.1,24.1,3.3),Low_2 = c(31.5,24.4,Low_3 = c(32.1,24.9,Close_1 = c(32.1,Close_2 = c(32.1,3.7),Close_3 = c(32.7,25.6,3.9)),class = "data.frame",row.names = c(NA,-3L))
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。