如何解决coint_johansen测试结果
我正在对3家不同银行的股票数据运行coint_johansen测试(Python)。我得到的结果如下:
跟踪统计:
[3681.37917212 1644.38529757 7.41970681]
跟踪统计临界值90%,95%,99%:
[[27.0669 29.7961 35.4628]
[13.4294 15.4943 19.9349]
[ 2.7055 3.8415 6.6349]]
即使我非常确定它们都在协整,但与我阅读的文献和示例相比,结果似乎太好了,跟踪统计值似乎异常高。有没有人有这个测试的经验,可以告诉我它是否通常会错过-表示协整性的确定性,我应该拿一桶盐拿出结果,也许可以尝试找到另一个测试。
测试:link to the test documentation
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