如何解决在两个价格假说中,在合同期末的现货价格中对远期合同的PNL进行计算
有!我是使用python进行编码的新手,我正在尝试实现一个循环函数,该函数根据合同期末现货价格的两种不同假设来计算远期合同(PV衍生产品)的PNL。 到目前为止,我的写作如下:
strike_prices=[ 100,140,200 ]
mtm1=[110,120,180 ]
mtm2=[90,160,230]
market_value=[mtm1,mtn2]
for i in market_value
pnl = math.fsum(strike_prices)-math.fsum(i)
print(pnl)
我的目标是获得两个结果30和-40,但是spyder给我“针对market_value中的for”行的语法错误。 因此,我的问题是:我如何创建一个循环,以产生两个所需的结果。 谢谢您的帮助
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。