如何解决与IBrokers的时间和销售美国期权数据
我正在使用“IBroker”包来获取美国期权数据的时间和销售额。我对获得最高粒度的数据感兴趣,例如出价或要价大小的变化,当然还有交易。 到目前为止,我只能获得条形大小为 5 秒的数据:
library(IBrokers)
tws = twsConnect(port=7496)
contract <- twsContract (conId=459572878,symbol="AA",sectype="OPT",expiry="20210129",strike="19",right="C",multiplier="",currency="USD",include_expired=0,exch = "SMART",primary="",local= "AA 210129C00019000",combo_legs_desc="",comboleg="")
a <- reqHistoricalData(tws,contract,whatToShow = "TRADES",useRTH = "0",barSize = '5 secs',duration="1 D",endDateTime = '20201223 16:00:00')
head (a,2)
然而,输出并不是您可以在 TWS 上获得的那种 Times And Sale,而是仅报告最高价、最低价、开盘价等。
AA 210129C00019000.Open AA 210129C00019000.High AA 210129C00019000.Low AA 210129C00019000.Close AA 210129C00019000.Volume
2020-12-23 15:59:00 3.9 3.9 3.9 3.9 100
2020-12-23 15:59:05 3.9 3.9 3.9 3.9 0
AA 210129C00019000.WAP AA 210129C00019000.hasGaps AA 210129C00019000.Count
2020-12-23 15:59:00 3.9 0 2
2020-12-23 15:59:05 3.9 0 0
此外,当我将 barSize 减小到“1 秒”时,我收到一条错误消息:
waiting for TWS reply on AA .........failed.
Warning message:
In errorHandler(con,verbose,OK = c(165,300,366,2104,2106,:
Historical Market Data Service error message:invalid step: 1
我想知道是否有一种方法可以获得与 TWS 提供的类似的 Times And Sales 输出,报告交易、交易量以及买入和卖出大小的变化。我确实意识到这是大量数据,但我只对每个选项一天中的几分钟感兴趣。 提前致谢。
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