如何解决计算均值回复二阶微分方程
我想根据二阶反应计算平均回复速度
y <-weekly_spread_data
y.lag <- stats::lag(y,-1)
delta.y <-diff(y)
df <- cbind(y,y.lag,delta.y)
df <- as.data.frame(df[-1,]) #remove first row with NAs
regress.results <- lm(delta.y ~ y.lag,data = df)
lambda <- summary(regress.results)$coefficients[2]
half.life <- -log(2)/lambda
lambda为正.0244 表示趋势
#I take second differences
delta.y <- diff(y,differences = 2)
regress.results <- lm(delta.y ~ y.lag,data = df)
lambda <- summary(regress.results)$coefficients[2]
λ为负数。
通过采取二阶并重新运行回归来消除趋势。这是正确的吗?这是否意味着回归?
如果这表示均值反转。如何找到速率常数和二阶半衰期?版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。