如何解决在R plm中使用pgmm在系统GMM中包括非线性时间趋势
我正在尝试使用plm软件包中的pgmm函数将时间趋势纳入系统gmm回归规范中。到目前为止,通过函数中包含的“双向”效应或在公式中明确包含一个“双向”效应,所有试图包含时间趋势的尝试都使该模型不可行。
有人会如何解决这个问题吗?
我也非常感谢有关使用pgmm函数估计非线性时间趋势的任何观点。到目前为止,尝试在pgmm包含的公式中包含此指定时间+ I(time ^ 2)都会返回错误。
我当前的模型规格是:
core_1 <- pgmm(ML ~ lag(ML) + A1 + A2 + A3 + A4 +A5 + A6 +A7+ A8 + A9 |lag(ML,2:5),index = c("id"),data = data_a,effect = "individual",model = "twosteps",transformation = "ld",na.action = na.omit,# time.dummies = T,# NOTE - doesnt change model spec
collapse = T)
summary(core_1,robust = F)
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