如何解决KDB + / Q：如何将给定列标量值的行分组为离散的bin，以进行进一步聚合？
给出如下一组价格桶（大小不同）：
buckets:(
1000.0 1000.4 1000.9 1001.6 1002.5 1003.6 1004.9 1006.4 1008.1 1010; // min bucket price
1000.4 1000.9 1001.6 1002.5 1003.6 1004.9 1006.4 1008.1 1010 1012.1 // max bucket price
);
分别指定给定存储桶的最高和最低价格。 我如何按这些存储区对交易表进行分组，然后对其进行汇总。 即
q) trades
tid time | size price side
---------------------------| ---------------
0 2020.10.18T19:55:41.554| 40 1000.0 0 // first bucket
1 2020.10.18T20:07:41.554| 83 1000.1 0 // first bucket
2 2020.10.18T18:43:41.554| 30 1000.5 0 // second bucket
3 2020.10.18T19:35:41.554| 102 1000.6 0 // second bucket
4 2020.10.18T19:11:41.554| 16 1000.6 0 // second bucket
5 2020.10.18T21:17:41.554| 29 1000.9 0 // third bucket
6 2020.10.18T22:24:41.554| 67 1001.9 0 // fourth bucket
...
为简单起见，我只显示了一侧的聚合
q) fn[trades;buckets]
bid | tid
---------------
0 | 0 1
1 | 2 3 4
2 | 5
3 | 6
在kdb + / q中是否有一种规范（有效）的方法来实现此功能？
感谢您的指导
解决方法
以bin为佳的两种实现方式
q)buckets:(1000.0 1000.4 1000.9 1001.6 1002.5 1003.6 1004.9 1006.4 1008.1 1010;1000.4 1000.9 1001.6 1002.5 1003.6 1004.9 1006.4 1008.1 1010 1012.1);
q)px:raze .01 -.01+buckets
q)n:5000000;trades:flip`id`time`price`side!n?/:(n;.z.T;px;1)
q)
q)\ts r1:where each trades[`price]within/: flip buckets
237 125830544
q)
q)// using bin
q)
q)bkts:asc distinct raze buckets
q)\ts r2:group bkts bin trades`price
196 243277712
q)
q)asc[r1]~asc value r2
1b
q)
q)exec`l`h!(min;max)@\: price by priceBucket:bkts bkts bin price from trades
priceBucket| l h
-----------| ---------------
1000 | 1000.01 1000.39
1000.4 | 1000.41 1000.89
1000.9 | 1000.91 1001.59
1001.6 | 1001.61 1002.49
1002.5 | 1002.51 1003.59
1003.6 | 1003.61 1004.89
1004.9 | 1004.91 1006.39
1006.4 | 1006.41 1008.09
1008.1 | 1008.11 1009.99
1010 | 1010.01 1012.09
使用bin命令。您也只需为存储桶列表使用不同的值即可。
q)n:1000000
time sym price side
----------------------------
01:35:38.122 CCC 1002.8 0
00:57:13.343 CCC 1003.5 0
02:40:31.958 BBB 1000.3 1
...
q)buckets:1000.0 1000.4 1000.9 1001.6 1002.5 1003.6 1004.9 1006.4 1008.1 1010 1012.1
q)show t2:select time,sym,price,side by Bucket:buckets bin price from t
Bucket| time ..
------| ---------------------------------------------------------------------..
0 | 02:40:31.958 01:56:19.155 03:07:33.543 02:19:32.484 03:19:00.728 02:4..
1 | 00:51:01.325 04:15:50.568 01:20:01.150 01:27:36.835 04:05:26.790 00:4..
然后对结果进行分组以创建带有Bucket列的大型表，您可以引用该列或将其索引到t2中以获取每个存储区的数据，例如：
q)flip t2 0
time sym price side
----------------------------
02:40:31.958 BBB 1000.3 1
01:56:19.155 BBB 1000.1 1
03:07:33.543 BBB 1000 0
q)flip t2 3
time sym price side
----------------------------
02:44:04.837 BBB 1001.8 0
02:47:43.405 CCC 1001.7 1
01:15:08.693 BBB 1002.3 0
希望这会有所帮助。让我们知道这是否不是您的追求。
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