“nlme”中的 lmList() 不接受权重作为参数

如何解决“nlme”中的 lmList() 不接受权重作为参数

我不明白为什么 R 包“nlme”中的 lmList() 不能识别按组估计 WLS 模型的 weights 参数。

这是我的示例数据：

     obs cusip     DLogPrice   DQSize error.var
 1     2 000361AH8  0.657    -1150000     1.02 
 2     3 000361AH8  0.268      300000     0.945
 3     4 000361AH8 -7.18     -1050000     1.28 
 4     5 000361AH8  0.500    -1100000     0.947
 5     6 000361AH8 -0.509     -847000     0.970
 6     7 000361AH8 -0.126     2847000     0.935
 7     8 000361AH8  0               0     0.705
 8     9 000361AH8 -0.144     -105000     0.825
 9    10 000361AH8  0.144      105000     0.828
10    11 000361AH8 -0.144     -200000     0.825
11    12 000361AH8  0.431      570000     0.946
12    13 000361AH8 -0.287     -370000     0.825
13    14 000361AH8  0.882     -600000     0.961
14    15 000361AH8 -0.217      600000     0.925
15     2 000361AK1 -0.155     3000000     1.02 
16     3 000361AK1  0.000104    14000     0.945
17     4 000361AK1 -0.182    -2014000     1.28 
18     5 000361AK1  0.182    -2500000     0.947
19     6 000361AK1 -1.58      2200000     0.970
20     7 000361AK1  0.132      600000     0.935
21     8 000361AK1  1.12     -1300000     0.705
22     9 000361AK1  0.152     2000000     0.825
23    10 000361AK1 -1.10       200000     0.828
24    11 000361AK1 -0.0658   -2400000     0.825
25    12 000361AK1  0.142     1085000     0.946
26    13 000361AK1 -0.470    -1385000     0.825
27    14 000361AK1  0.228     3000000     0.961
28    15 000361AK1 -0.256      629000     0.925

估算一个简单的 lm() WLS 会产生这些估算值

> lm(DLogPrice ~ DQSize,weights = 1/error.var,data=test.data)

Call:
lm(formula = DLogPrice ~ DQSize,data = test.data,weights = 1/error.var)
Coefficients:
(Intercept)       DQSize  
 -1.913e-01    7.096e-09  

使用 lmList() 在没有 cusip 的情况下按组 weights 运行它也可以：

> lmList(DLogPrice ~ DQSize | cusip,data=test.data)
Call:
  Model: DLogPrice ~ DQSize | cusip 
   Data: test.data 

Coefficients:
          (Intercept)        DQSize
000361AH8  -0.3788868  4.171895e-07
000361AK1  -0.1163497 -7.162274e-08

Degrees of freedom: 28 total; 24 residual
Residual standard error: 1.498528

但是同时通过组 lmList() 和 cusip 运行 weights 不起作用：

> lmList(DLogPrice ~ DQSize | cusip,data=test.data)

lmList 中的错误（DLogPrice ~ DQSize | cusip,data = test.data）： 未使用的参数（权重 = 1/error.var）

对我做错了什么有任何想法吗？

解决方法

我认为这只是 nlme::lmList() 函数中的一个疏忽。但是，lme4 (lme4::lmList) 中的版本确实接受权重。这两个函数几乎兼容（nlme::lmList 返回一个类结构稍微复杂的对象）。

如果由于某种原因您必须使用 nlme，我建议向 R-core 提交错误报告（但我不会hold my breath ...）

library(lme4)
data(sleepstudy,package="lme4")
set.seed(101)
wts <- runif(nrow(sleepstudy))
lme4::lmList(Reaction~Days|Subject,sleepstudy,weights=wts)