如何解决DolphinDB:成对相关
我想根据成交量加权平均价格 (vwap) 计算股票收益的成对相关性。
我的出发点是:
priceMatrix=pivot(wavg,[t.price,t.volume],t.trade_date,t.sym)
这将创建一个 vwap 价格矩阵,其中交易时间作为行标签,股票代码作为列标签。
输出(真实的有 250+ 行和 1576 列):
S1 S2 S3 S4
---- ---- ---- ----
2020.10.01 38.5 29.0 9.8 7.1
2020.10.02 38 29.1 10.4 7.2
2020.10.03 37.2 29.3 10.8 7.6
....
我现在需要的是像这样对每一列进行成对相关:
S1 S2 S3 S4
--- --- --- ---
S1 1 ** ** **
S2 ** 1 ** **
S3 ** ** 1 **
S4 ** ** ** 1
有谁知道我可以在 DolphinDB 中获得成对相关矩阵的方法吗?谢谢!
解决方法
通过cross函数计算成对相关, 例如:
priceMatrix=pivot(avg,t.open,t.trade_date,t.ts_code)
t1=each(ratios,priceMatrix)-1;
pairwisecorr=cross(corr,t1,t1);
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