如何解决是否可以在 RavenDb 5+ 中计算时间序列的移动平均线/EMA/窗口聚合?
RavenDb 5+ 添加了对针对文档的时间序列存储的支持。此支持包括索引,但为了创建存储和索引性能优势,索引是按 TimeSeriesSegments 批量完成的。
RavenDb 支持对这些 TimeSeries 的基本计数/平均/总和进行总体计算。但是,我找不到计算窗口上移动平均值的方法。
例如,我可能有 50 天的值,每天一个值。使用内置的 Avg,我可以轻松地索引所有 50 天的平均值。但是,我想创建一个索引字段,其中包含 5 天窗口内的移动平均线。因此,前 X-1 天的值将为空/空白,从那时起,将计算前 X 天的平均值。
我在 RavenDb 的 map/reduce 索引策略中找不到一种简单的方法来完成此操作,但我希望我错过了一些聪明的方法来(例如)从 Map 操作中运行查询,以便查询以前的值,即使它们可能不属于当前的 TimeSeriesSegment。
如果可能的话,我还希望能够进一步计算这些移动平均线中的几个的复合 - 例如,一个值随时间变化的指数移动平均线 .
这是一个理想的索引操作,因为数据写入后不会改变,但不知道定义RavenDb索引时是否有窗口/光标样式支持.
我可以在类似 SQL 的存储中使用触发器等而不是 RavenDb 来实现这一点,但如果可能的话,我不希望将一些代码存储在 sprocs 中,而将一些代码存储在我的 C# 代码库中。
TYIA!
解决方法
不确定是否有更好的方法,但 map-reduce 索引应该可以工作。
地图:
from segment in timeseries.Companies.StockPrices
from entry in segment.Entries
let window = Enumerable.Range(0,5).Cast<object>()
from i in window
select new {
Date = entry.Timestamp.AddDays((int)i),Value = entry.Values[0]*((double)1/(i+1)),Count = 1
}
减少:
from r in results
group r by r.Date into g
select new
{
Date = g.Key,Value = g.Average(x=>x.Value),Count = g.Sum(x=>x.Count)
}
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