如何解决计算日志中的差异 数据
我的股票价格,我想计算收益
MLB.价格
MLB.Prices
2008-01-01 40.72
2009-01-01 48.66
2010-01-01 47.23
2011-01-01 44.45
2012-01-01 41.82
2013-01-01 44.61
2014-01-01 55.22
由此,我想将增益计算为对数 log(P(t))-log(P(t-1)) 的差异。任何人都可以请帮助命令。
解决方法
使用 diff
和 log
library(xts)
diff(log(MLB))
数据
MLB <- structure(c(40.72,48.66,47.23,44.45,41.82,44.61,55.22),.Dim = c(7L,1L),index = structure(c(1199145600,1230768000,1262304000,1293840000,1325376000,1356998400,1388534400),tzone = "UTC",tclass = "Date"),class = c("xts","zoo"),.Dimnames = list(NULL,"MLB.Prices"))
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