如何解决使用 GluonTs 计算上下置信区间
我使用 GluonTs 进行月度预测,需要计算置信区间的上限和下限。 GluonTs 具有 plot() 函数,它使我们能够使用预测类绘制它,但我想使用我自己的需要置信区间的绘图函数。
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使用 GluonTs Forecast 类为我们提供了一个置信区间,但它是一个单一的值。 我们如何使用它来获得 yhat_upper 和 yhat_lower ?
np.percentile(forecasts_multivariate[0].samples.sum(axis = 1),90)
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使用基本的 t 检验。但这没有给出正确的结果!。它返回上下置信区间
将 scipy.stats 导入为 st
st.t.interval(alpha=0.95,df=len(pred) - 1,loc=np.mean(pred),scale=st.sem(pred))
我们如何使用 GluonTs 获得上下 CI?
解决方法
import pandas as pd
df_bands = pd.DataFrame(forecasts[0].samples,columns = list(df_final.index[-7:].values),dtype = float)
lower_band_90 = df_bands.quantile(q=0.05,axis=0)
upper_band_90 = df_bands.quantile(q=0.95,axis=0)
lower_band_50 = df_bands.quantile(q=0.25,axis=0)
upper_band_50 = df_bands.quantile(q=0.75,axis=0)
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