如何解决如何生成具有 x 列和 y 行的 n 列相关矩阵?
我正在尝试通过 1,000(x) 次迭代模拟 16(n) 个资产类别(例如大盘股和美国核心债券)在 40(y) 年内的回报。每个矩阵的相应列,例如向量 1,或迭代 1,需要相关。
以下代码生成数据,但不是我需要无缝导出到 CSV 文件或在 r 中分析的格式。您必须导入位于 here 的协方差矩阵,因此下面的导入对您不起作用。
install.packages("MASS")
install.packages("matrixcalc")
require(MASS)
require(matrixcalc)
# Import Covariance Matrix
cov = read.csv("location/Covariance.csv",FALSE,)
# Convert cov into a matrix as sigma
sigma = as.matrix(cov)
# Check if Positive Definite
is.positive.definite(sigma)
# Create Mean Vectors
mu=c(0.074,0.0876,0.0833,0.1059,0.0275,0.0313,0.0536,0.0158,0.0576,0.0159,0.0715,0.0508,0.047,0.0797,0.1142,0.085)
#Define Parameters
iterations = 1000
periods = 40
# Generate correlated distributions
correlated_returns = replicate(iterations,mvrnorm(periods,mu,sigma))
我看到了这个 post,但我的格式与他们的略有不同。
非常感谢!
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