如何解决蒙特卡罗模拟在 R 中生成两个相关变量
我正在寻找一种使用 R 的蒙特卡罗模拟从正态分布生成两个相关变量的方法。具体来说,我想定义这两个变量之间的不同相关性(即 r = .30、.60、.90 )。非常感谢!
解决方法
您可以使用 faux 包中的 rnorm_multi()
:
library("faux")
x <- rnorm_multi(n = 1000,vars = 2,r = 0.9)
cor.test(x$X1,x$X2)
#>
#> Pearson's product-moment correlation
#>
#> data: x$X1 and x$X2
#> t = 65.537,df = 998,p-value < 2.2e-16
#> alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
#> 95 percent confidence interval:
#> 0.8884275 0.9118777
#> sample estimates:
#> cor
#> 0.9008074
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