如何解决R - 使用每日数据在同一天进行 quantstrat 进入和退出
我正在制定一项包含每日数据的策略。每轮交易发生在一个交易日内。进场为开盘价,离场为当天收盘价。这可以在 quantstrat 中设置吗?例如,如果 2021 年 2 月 26 日 FB 的开盘价和收盘价分别为 10.5 美元和 11.0 美元,那么我希望看到以下交易:
> [1] "2021-02-26 FB -10 @ 10.5"
> [1] "2021-02-26 FB 10 @ 11.0"
我尝试使用 allowMagicalThinking 参数......但这似乎不起作用。
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