如何解决计算金融资产每日收益的方法:df.pct_change() 是计算任何金融资产的正确程序吗?
我有一个关于 Python 计算金融基础知识的非常简单的问题。我想计算金融资产的每日收益。金融资产可能包括股票价格、标准普尔 500 指数和国债。从数学或物理的角度来看,它们有不同的单位。
例如,股票价格有美元单位,而标准普尔500和国债本质上是无量纲的数量。 我想使用 Python 计算这些金融资产的每日收益。
我脑子里想的是用Python中Pandas模块中相同的方法pct_change()
来计算所有资产的收益。即,我的计算过程如下。
用df表示DataFrame由所有资产组成,则资产日收益的计算方法与
returns = df.pct_change()
我的问题是想知道这是否确实是正确的程序。
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