如何解决如何在 Python 中计算一组股票每日价格的每周 alphas?
考虑一个每天的股票价格表(这不是完整的表,可能包含不一致):
dt symbol usd_adj
0 2019-01-04 AAPL 36.863900
1 2019-01-07 AAPL 36.781853
2 2019-01-08 AAPL 37.483025
3 2019-01-09 AAPL 38.119556
4 2019-01-10 AAPL 38.241390
5 2020-12-28 ACAD 53.170000
6 2020-12-29 ACAD 53.780000
7 2020-12-30 ACAD 53.690000
8 2020-12-31 ACAD 53.460000
9 2021-01-04 ACAD 52.810000
我想计算表中每只股票的每周 alpha 并得到一个类似于此的表:
symbol AAPL AAU ACAD AMZN
dt
2019-01-13 -0.125785 0.138788 -0.134217 -0.177471
2019-01-20 0.023513 -0.127819 0.049716 -0.029422
2019-01-27 -0.005800 0.005395 0.024602 0.016915
2019-02-03 -0.129493 -0.071641 0.087324 -0.002082
2019-02-10 0.121830 -0.750330 -0.127573 -0.047103
2020-12-13 -0.011173 0.032916 -0.085362 0.108018
2020-12-20 -0.009736 -0.064965 -0.143622 -0.019751
2020-12-27 0.093178 -0.028476 -0.115183 0.000458
2021-01-03 0.101316 0.202027 -0.052376 -0.011410
2021-01-10 -0.077314 0.018586 -0.056515 0.001386
最后一个表格中的数字应该是字母,再次抱歉,因为我无法发布整个表格。
我如何在 Python 3 中做到这一点?
提前致谢。
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