如何解决VAR 模型中的季节性 (Python)
例如,当我在 Python 中运行 VECM 时,
model = VECM(df,deterministic="ci",seasons=12,k_ar_diff = 12,coint_rank=1)
vecm_res = model.fit()
vecm_res.summary()
我可以添加带有参数“seasons”的季节性月虚拟变量。 Python 中 VAR 模型的通用函数中不存在这种可能性。我想在运行 VAR 模型时做类似的事情,但我不知道如何做。
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