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我下载了适用于Windows 10的QuantLib-SWIG-1.19。 我能够构建和安装python版本。 但是尝试运行build_ext

我正在尝试使用Java中的QuantLib进行期权定价，我已经下载了相关的jar库以及dll，并且它们运行良好。我

我正在尝试使用QuantLib Python为摊销浮动利率债券定价。 下面是我的代码： <pre><code>notional = [36408

我通过<code>conda install -c tonyroberts quantlib</code> <a href="https://anaconda.org/tonyroberts/quantlib" rel="nofollow noreferrer"

我对QuantlibXL来说还比较陌生，想知道我们是否具有用于ZABR模型的函数来内插波动率

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我想知道如何通过在excel和QuantlibXL中固定Beta = 0来优化/校准SABR模型中的alpha，rho和nu。我无法找到易于理

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我正在根据Hull和White的“常规Hull-White模型和超级校准”中的HW1F进行校准（最后参考）。我成功地完成了

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我遇到错误 2> C：\ Users \ nitin \ QuantLib-1.16 \ ql \ qldefines.hpp（38,10）：致命错误C1083：无法打开包含

<pre class="lang-py prettyprint-override"><code>from QuantLib import * DC = [Actual360(), Actual365Fixed(), Actual365NoLeap(), ActualActual

如果在其他地方已回答此问题，则首先道歉。 我正在使用QuantLib（通过Excel）建立“标准”债券定