现货合约交易所系统开发开发逻辑丨永续合约交易所系统开发详细说明及源码

KAMA的计算方法

• 方向(DIR) = 收盘价 - n日前收盘价
• 波动率(VIR) = sum(abs(收盘价 - 上一个交易日收盘价), n)
• 效率(ER) = 方向 / 波动率
• 快速 = 2 / (n1 + 1)
• 慢速 = 2 / (n2 + 1)
• 平滑(CS) = 效率 * (快速 - 慢速) + 慢速
• 系数(CQ) = 平滑 * 平滑
• KAMA = 指数加权平均(动态移动平均(收盘价, 系数), 2)

其中，n、n1、n2都是周期参数，默认情况下n周期数是10，n1是短期周期数为2，n2是长期周期数为30。这也是KAMA作者Perry Kaufman认同的一组参数，n用于方向和波动率计算效率，n1和n2是快速均线和慢速均线的周期数，理论上n1的参数越大，KAMA就越平滑。

KAMA的计算方法是：首先计算出方向（DIR）和波动率（VIR），然后在跟两者的比例计算出效率。效率（ER）是衡量价格的变化程度，计算方式也很简单：方向 / 波动率。计算结果是0~1之间，当ER的值越接近0表明市场处于震荡状态，当ER的值越接近1表明市场处于趋势状态。

当计算出效率（ER）就可以结合快速均线和慢速均线推导出平滑常数（CS）：效率 * (快速 - 慢速) + 慢速。CS代表了趋势运行的速度，根据CS的计算公式，我们可以发现，CS的变化始终与ER的变化成正比。

然后根据平滑的乘方计算出系数（CQ），其目的是使慢周期参数在计算中起到更重要的作用，这也是一个较为保守的做法。KAMA最终的平滑程度是由系数（CQ）决定，在KAMA的计算中，系数（CQ）决定了最后两次均线平滑的周期参数，即：指数加权平均(动态移动平均(收盘价, 系数), 2)。

如何使用KAMA

尽管KAMA的计算方法非常复杂，但是使用方法与普通均线类似，在实际应用中，它不仅可以判断行情走势，还可以用于精确的买卖点。由于它非常“聪明”，可以用于很多交易策略中，甚至在数字货币中也值得一试。

• 当价格大于KAMA，并且KAMA向上时，多头开仓。
• 当价格小于KAMA，并且KAMA向下时，空头开仓。
• 当价格小于KAMA，或者KAMA向下时，多头平仓。
• 当价格大于KAMA，或者KAMA向上时，空头平仓。

基于KAMA构建交易策略

第一步：计算KAMA 注意！在左上角选择编程语言为：My语言。在talib库中已经有现成的KAMA，但是它只有一个外部参数（n）周期，n1和n2已经默认为2和30。本篇中的策略只作抛砖引玉直接使用，动手能力强的小伙伴也可以自己写哈。那么在My语言中也可以直接与JavaScript语言混合，注意看下面的代码：

%%  // My语言内JavaScript的标准格式
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数组
    if (r.length > 140) {  // 过滤K线长度
        var kama = talib.KAMA(r, 140);  // 调用talib库计算KAMA
        return kama[kama.length - 2];  // 返回KAMA的具体数值
    }
    return;
}
%%  // My语言内JavaScript的标准格式

第二步：计算交易条件并下单

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;  // 把KAMA打印到图表上
A:CLOSE;  // 把收盘价打印到图表上

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;  // 开多
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;  // 开空
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;  // 平多
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;  // 平空

第三步：设置策略信号过滤方式

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;
A:CLOSE;

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;

AUTOFILTER;  // 启用一开一平信号过滤机制

原文地址：https://cloud.tencent.com/developer/article/2091281