如何解决python Statsmodels中GEE的自动回归的cov_struct
在基于面板数据的回归问题中应用GEE时,我试图使用AR的工作结构。
我无法在此处发布数据,但以下示例可以说明我的问题。
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
url = 'http://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/plm/EmplUK.csv'
dat = pd.read_csv(url)
fam = sm.families.Gaussian()
ar1 = sm.cov_struct.Autoregressive()
mod = smf.gee('wage ~ capital + emp',groups=dat.firm,data=dat,cov_struct=ar1,family=fam)
mod.fit()
具体来说,我遇到以下错误:
ValueError: Autoregressive: unable to find right bracket
有人知道我应该如何解决此错误?网上似乎没有很好的答案。在GEE文档中,还有这种设置GEE的方法。但是我不确定time
应该如何正确或准确设置。
GEE.from_formula(formula,groups,data,subset=None,time=None,offset=None,exposure=None,*args,**kwargs)
解决方法
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